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如果收到催收发出的威胁短信，可以采取以下措施。
1、保留证据：将威胁短信进行截图或保存，作为可能的证据。
2、报警：如果认为自己的安全受到威胁，或者收到的是欺诈短信，可以向当地警方报告。
3、沟通：如果这是来自合法催收公司的短信，建议回复短信或致电该公司，表达你的担忧和不满，并要求他们停止使用威胁手段。
4、寻求专业帮助：如果觉得自己无法处理这种情况，可以咨询专业人士，比如律师或心理咨询师。
威胁和恐吓是不合法的行为，无论是通过何种方式进行的，面对这种情况时，保护自己的权益和安全是最重要的，也要确保自己按时还款，避免不必要的催收问题。